Asimetrik Garch Modellerle Riske Maruz Değer (RMD) Analizi: Altın, Bist 100 Endeksi ve Dolar’dan Oluşan Portföy Üzerinde Bir Uygulama
نویسندگان
چکیده
Finansal varlıkların risklerinin zamanla değiştiği bilinmektedir. Riskler, iyi haber veya kötü haberlere bağlı olarak daha fazla artmakta azalmaktadır. Riski azaltmanın bir yolu da portföy oluşturmaktır. Bu çalışmada, riski azaltıp azaltmadığını ölçmek için Altın, Bist 100 endeksi ve Dolar’dan oluşan oluşturulmuştur. üzerinde asimetrik GARCH modeller kullanarak Dolar serileri koşullu RMD değerler ile değerleri karşılaştırılarak riske ölçümü yapılması amaçlanmıştır. volatiliteyi birlikte ele alan birçok çalışma vardır. Ancak, volatilite analizinde uygun model seçiminin sağlanan değerleriyle analizi bu çalışmayı diğerlerinden ayıran özelliktir. Yapılan istatistik analizler sonucunda, serilerin normal dağılmaması değişen varyansa sahip olması nedeniyle genelleştirilmiş otoregresif varyans (GARCH) yöntemlerine başvurulmuştur. ARMA süreci çalıştırılarak yöntemi bulunmuştur. Bulunan (1,1) modele göre %95 %99 güven düzeylerinde 1, 10 252 gün yapılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, serilerinde düzeyi düştükçe riskin arttığı bulgusuna ulaşılmıştır. Gün sayısı arttıkça risk artış göstermektedir. Ayrıca, tek karşılaştırılmıştır. değerlerinin değerlerinden düşük çıkmıştır. Dolayısıyla, serilerde etkisi olduğu açıkça görülmüştür.
منابع مشابه
UBDroid: Kullanici Davranis Analizi icin Akilli Telefon Uygulamalari Kullanim Izleme Araci
Özet. Son yıllarda mobil teknolojiler günlük rutin işleri gerçekleştirmek üzere sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Mobil teknolojilerin bu denli hızla yaygınlaşması ise birçok sektör açısından ve akademik çalışmalar için kullanıcı verisi elde etmek üzere güvenilir bir kaynak haline gelmiştir. Mobil telefonlardan elde edilen veriler ile kullanıcıların alışkanlıklarını belirlemek, uygun anlarını bu...
متن کاملGömülü Sistem Üzerinde Harita Fonksiyonlarının Performans Analizi
Özet. Sunulan çalışmada, Avrupa Birliği Akıllı Trafik Sistemleri aksiyon planı ve Hedef 2023 Ulusal Aksiyon Planını destekleyen Akıllı Trafik Sistemlerine yönelik geleceğin hizmetlerinin yaratılması için ihtiyaç duyulacak uygulama ve donanımla-rın geliştirilmesini adresleyen CoMoSeF projesi kapsamında geliştirilen harita fonksiyonlarının gömülü sistem üzerindeki performans analizleri incelenmek...
متن کاملBağlı Veri Entegrasyonu İçin Bir Masaüstü Uygulama Mimarisinin Medikal Alanda Geliştirilmesi
Özet. Farmakolojiye yönelik araştırma süreçlerinde yaşanan en büyük problemlerden birisinin bir aktif madde ile ilgili olarak internet üzerinde geleneksel arama motorlarıyla yapılan aramalardan dönen sonuçların, işe yararlığa göre süzülüp entegre edilmesi olduğu görülmüştür. Bu sorunun önüne geçmek için bağlı verinin gücünden yararlanan ve yüksek erişilebilirlikli bir uygulama geliştirilmiştir....
متن کاملRisk Faktörleri ve Risk Değerlendirme Modellerinin Farklı Veri Setleri Üzerinde Gerçeklenmesi
Özet. Başarısız giden birçok proje, hatalı yönetilen süreçler, ürünlerin ve projelerin zamanında teslim edilememesi, maliyetlerde oluşan aşırı artışlar yazılım mühendisliğinde risk yönetiminin önemini günden güne arttırmaktadır. Özellikle risklerin düzgün bir şekilde ele alınamaması, projeler arası risk türlerinin ve gruplarının farklılaşması, şirket/kurum içi yapılan risk yönetimi ve risk anal...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Uluslararas? sosyal ve e?itim bilimleri dergisi
سال: 2021
ISSN: ['2148-8673']
DOI: https://doi.org/10.20860/ijoses.977206